西方商业银行对中小企业赏款定价的实践经验

西方商业银行对中小企业赏款定价的实践经验

 

西方商业银行在中小企业贷款定价的长期实践过程中形成了自己独特的实践经验，不乏定价前关注中小企业信用风险，但也有自己的特点，本文选择了美国、德国、新西兰三个发达国家商业银行对中小企业贷款定价的实践经验：

 

1.美国。美国商业银行在实践中的定价理念是基于RAROC贷款定价的集中体现。在美国商业银行对中小企业的贷款定价过程中，关注的核心内容是最大的违约损失、资本成本和净收益率，共同构成贷款价格。美国许多银行的贷款定价管理经验表明，如果一家银行想要建立自己有效的贷款定价模型，它至少需要跟踪五年高质量的企业信息历史记录，以确定某些贷款企业的不同违约概率和损失关系。信息收集时间越长，对企业违约概率的把握就越准确，使贷款价格更适合商业银行在避险的基础上获得预期收益。

 

2.德国。德国的银行体系是一个全方位的银行体系，客户的全部或大部分财务需求可以在银行实现，客户与银行形成密切全面的关系，使德国商业银行更倾向于使用客户利润分析方法，从客户对银行的整体贡献水平综合考虑中小企业贷款价格的决策。在德国商业银行提供给中小企业的贷款价格中，基于德国商业银行与借款企业之间金融合作关系的深度和广度，德国商业银行对合作关系良好、密切的企业的贷款利率可以优于市场水平 1.5个百分点。

 

3.新西兰。新西兰银行对中小企业贷款有标准化程序，在中小企业贷款定价前，还需要严格的贷款信息收集和贷款风险评级，贷款后监控，及时更新企业信用，实践新西兰商业银行将从企业发展潜力、银行竞争、跨金融服务补贴三个方面调整企业贷款定价水平。

 

它不同于指标体系的设置和名称。中小企业组别划分不同，评级结果也不同。但主要内容集中在企业素质、经营状况和企业发展前景上。通过各项指标的评价权重，结合行内设置的转换系数和计算方法，对中小企业的信用风险程度进行评价，得到企业违约概率、损失率、信用水平对应的风险溢价水平等定价相关价值，最终得到中小企业的贷款价格。